Vue densemble
Valeur unitaire quotidienne
16,08 $
-3,05 % (0,51 $)
22 septembre 2023
-
Date de création30 mars 2007
-
Taille du fonds--
-
Stratégie du fondsActions extension alpha 130/30
-
Cadre du fondsFonds de couverture (notice d’offre)
Risque: Moyen
Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
Objectif de placement du fonds
L'objectif du Fonds consiste àfournir un niveau constant de plus-value du capital à long terme tout en offrant un rendement redressé en fonction des risques intéressant. Sur la base des conditions actuelles du marché, notre objectif pour ce portefeuille est un rendement supérieur d'environ 4% à 5% à celui de l’indice S&P/TSX, et ce, avec une volatilité comparable. L'objectif du Fonds consiste àfournir un niveau constant de plus-value du capital à long terme tout en offrant un rendement redressé en fonction des risques intéressant. Sur la base des conditions actuelles du marché, notre objectif pour ce portefeuille est un rendement supérieur d'environ 4% à 5% à celui de l’indice S&P/TSX, et ce, avec une volatilité comparable.
Élaborer un portefeuille orienté, selon notre système de classement multi-factoriel, vers des positions acheteur sur les actions les plus intéressantes et vers des positions vendeur sur les actions les moins intéressantes. Nous achetons des sociétés de première qualité en voie de subir une transformation fondamentale positive et ayant des valorisations raisonnables, et vendons à découvert des sociétés de qualité inférieure en voie de subir une transformation fondamentale négative et ayant des valorisations élevées. Des outils de contrôle des risques sophistiqués sont utilisés dans le but d'élaborer des portefeuilles comportant le plus faible degré de risque.
En moyenne, au fil du temps, il est prévu que, pour chaque tranche de 100 $ investi, le portefeuille sera composé d’un montant équivalent à 130 $ de positions acheteurs sur titres et d’unmontant équivalent à 30 $ de positions vendeur sur titres. Le résultat est un portefeuille structuré de façon àce qu’il ait généralement une exposition nette en actions de 100% et une exposition au risque prévu demarché (bêta dumarché) d'environ 1,0.
Pourquoi investir dans ce fonds?
ÉLARGISSEZ LES OCCASIONS DE GÉNÉRER DE L’ALPHA
Au moyen d’un Fonds dont l’objectif est d’accroître le potentiel de rendement tout en étant exposé à un taux de volatilité semblable à celui des marchés boursiers traditionnels.
TIREZ PROFIT DE GESTIONNAIRES CHEVRONNÉS
Qui gèrent des stratégies de couverture authentiques depuis plus de 10 ans.
AJOUTEZ DES OUTILS DE COUVERTURE
Pour améliorer les portefeuilles traditionnels composés de positions exclusivement acheteur.
Au moyen d’un Fonds dont l’objectif est d’accroître le potentiel de rendement tout en étant exposé à un taux de volatilité semblable à celui des marchés boursiers traditionnels.
TIREZ PROFIT DE GESTIONNAIRES CHEVRONNÉS
Qui gèrent des stratégies de couverture authentiques depuis plus de 10 ans.
AJOUTEZ DES OUTILS DE COUVERTURE
Pour améliorer les portefeuilles traditionnels composés de positions exclusivement acheteur.
Performance Au 31 août 2023
Croissance de 10 000$
Valeur d'investissement:
59 271,27 $
au
31 août 2023
Rendements composés †
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans * | 5 ans * | 10 ans * | Depuis la création * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds d'actions canadiennes extension alpha 130/30 Picton Mahoney I | -0,61 % | 5,14 % | 3,87 % | 8,61 % | 13,33 % | 15,37 % | 13,05 % | 11,63 % | 11,45 % |
| Indice 1 | -1,37 % | 4,57 % | 2,06 % | 6,94 % | 8,49 % | 10,36 % | 7,80 % | 8,05 % | 5,77 % |
| Indice 2 | 1,26 % | 7,82 % | 13,91 % | 18,75 % | 19,94 % | 11,93 % | 11,93 % | 15,68 % | 10,54 % |
| Série(s) | Fonds d'actions canadiennes extension alpha 130/30 Picton Mahoney I | Indice | Indice |
|---|---|---|---|
| 1 mois | -0,61 % | -1,37 % | 1,26 % |
| 3 mois | 5,14 % | 4,57 % | 7,82 % |
| 6 mois | 3,87 % | 2,06 % | 13,91 % |
| AAJ | 8,61 % | 6,94 % | 18,75 % |
| 1 an | 13,33 % | 8,49 % | 19,94 % |
| 3 ans * | 15,37 % | 10,36 % | 11,93 % |
| 5 ans * | 13,05 % | 7,80 % | 11,93 % |
| 10 ans * | 11,63 % | 8,05 % | 15,68 % |
| Depuis la création * | 11,45 % | 5,77 % | 10,54 % |
† Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.
* fait référence au rendement annualisé moyen.
1 S&P/TSX Composite TR Index
2 S&P 500 Index
Rendement annuel
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds d'actions canadiennes extension alpha 130/30 Picton Mahoney I | -26,23 % | 44,68 % | 27,00 % | -3,49 % | 9,33 % | 23,58 % | 8,55 % | -6,15 % | 17,27 % | 13,04 % | -7,30 % | 26,20 % | 27,52 % | 27,53 % | -4,66 % |
| Indice 1 | -33,00 % | 35,05 % | 17,61 % | -8,71 % | 7,19 % | 12,99 % | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % |
| Indice 2 | -21,69 % | 7,94 % | 9,25 % | 4,37 % | 13,74 % | 41,10 % | 23,93 % | 21,47 % | 8,39 % | 13,75 % | 4,04 % | 24,98 % | 16,31 % | 27,83 % | -12,42 % |
| Série(s) | Fonds d'actions canadiennes extension alpha 130/30 Picton Mahoney I | Indice | Indice |
|---|---|---|---|
| 2008 | -26,23 % | -33,00 % | -21,69 % |
| 2009 | 44,68 % | 35,05 % | 7,94 % |
| 2010 | 27,00 % | 17,61 % | 9,25 % |
| 2011 | -3,49 % | -8,71 % | 4,37 % |
| 2012 | 9,33 % | 7,19 % | 13,74 % |
| 2013 | 23,58 % | 12,99 % | 41,10 % |
| 2014 | 8,55 % | 10,55 % | 23,93 % |
| 2015 | -6,15 % | -8,32 % | 21,47 % |
| 2016 | 17,27 % | 21,08 % | 8,39 % |
| 2017 | 13,04 % | 9,10 % | 13,75 % |
| 2018 | -7,30 % | -8,89 % | 4,04 % |
| 2019 | 26,20 % | 22,88 % | 24,98 % |
| 2020 | 27,52 % | 5,60 % | 16,31 % |
| 2021 | 27,53 % | 25,09 % | 27,83 % |
| 2022 | -4,66 % | -5,84 % | -12,42 % |
1 S&P/TSX Composite TR Index
2 S&P 500 Index
Mesures du risque sur
Statistiques relatives au risque et au rendement
Fonds
Indice
**
Rendement annualisé
11,45 %
5,77 %
Écart-type annualisé
14,73 %
13,79 %
Ratio de Sharpe
0,72
0,38
Bêta
1,01
—
Taux de capture à la hausse
113,79 %
—
Taux de capture à la baisse
82,59 %
—
Baisse maximale
-40,86 %
-47,94 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal
2008-06-13
2008-06-06
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal
2009-03-06
2009-03-06
**S&P/TSX Composite TR Index
Mesures du risque sur
| Statistiques relatives au risque et au rendement | Fonds | Indice ** |
|---|---|---|
| Rendement annualisé | 11,45 % | 5,77 % |
| Écart-type annualisé | 14,73 % | 13,79 % |
| Ratio de Sharpe | 0,72 | 0,38 |
| Bêta | 1,01 | — |
| Taux de capture à la hausse | 113,79 % | — |
| Taux de capture à la baisse | 82,59 % | — |
| Baisse maximale | -40,86 % | -47,94 % |
| Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal | 2008-06-13 | 2008-06-06 |
| Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal | 2009-03-06 | 2009-03-06 |
**S&P/TSX Composite TR Index
Composition du portefeuille Au 31 août 2023
Top 10 des positions longues
| Nom | Pondération |
|---|---|
| Banque Royale du Canada | 6,19 % |
| Canadian Pacific Kansas City Limited | 4,91 % |
| Banque de Montréal | 4,49 % |
| La Banque Toronto-Dominion Com New | 4,39 % |
| Element Fleet Management Corp. | 3,14 % |
| Enbridge Inc. | 3,14 % |
| Shopify Inc. Cl A | 2,86 % |
| Financière Sun Life Inc. | 2,73 % |
| Waste Connections Inc. | 2,71 % |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 2,64 % |
Rupture de l'exposition ±±
| Nom | Pondération |
|---|---|
| Acheteur | 140,74 % |
| Vendeur | -40,20 % |
| Brut | 180,94 % |
| Net | 100,54 % |
±± Les catégories de répartition de l'exposition sont indiquées sous forme de valeurs marchandes, sauf indication contraire. La valeur théorique représente l'exposition théorique totale sous-jacente des positions sur dérivés.
Frais
| Série(s) | Frais de gestion | Codes de fonds |
|---|---|---|
| Catégorie I | — | PIC 130 |
