Vue densemble
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Date de création29 janvier 2021
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Taille du fonds$ 85,51MM
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Frais de gestion2,00 %
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Frais liés au rendement17,50 % ^
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Taux de rendement minimal2,00 %
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Seuil de rendement perpétuelOui
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Stratégie du fondsStratégie multiactifs
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Cadre du fondsFonds de couverture (notice d’offre)
Risque: Moyen
^ de la portion du rendement supérieur à un taux de rendement minimal de 2 %, y compris un seuil de rendement perpétuel
Objectif de placement du fonds
Pourquoi investir dans ce fonds?
À l’avenir, il sera vraisemblablement de plus en plus difficile pour les investisseurs d’obtenir le rendement souhaité uniquement au moyen des catégories d’actif traditionnelles. Le Fonds cherchera à offrir une exposition à différentes stratégies de fonds de couverture authentiques qui sont habituellement non corrélées avec les placements traditionnels en actions et en titres à revenu fixe.
Contrôle des risques et liquidités
La stratégie visera à produire de l’alpha grâce à des facteurs qui n’augmentent pas les risques du portefeuille (comme les risques liés aux actions et aux taux d’intérêt). Le Fonds détiendra d’importantes liquidités.
Performance Au 30 novembre 2024
Croissance de 10 000$
Rendements composés †
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans * | 5 ans * | 10 ans * | Depuis la création * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds alpha absolu Picton Mahoney A | 0,90 % | 3,61 % | 7,24 % | 14,09 % | 14,24 % | 6,55 % | — | — | 6,10 % |
| Indice 1 | 6,37 % | 10,66 % | 16,91 % | 25,77 % | 30,69 % | 10,90 % | — | — | 14,15 % |
| Indice 2 | 0,30 % | 1,02 % | 2,21 % | 4,38 % | 4,80 % | 3,61 % | — | — | 2,83 % |
| Indice 3 | 1,50 % | 2,25 % | 6,22 % | 4,65 % | 8,21 % | 0,01 % | — | — | -0,77 % |
| Série(s) | Fonds alpha absolu Picton Mahoney A | Indice | Indice | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 1 mois | 0,90 % | 6,37 % | 0,30 % | 1,50 % |
| 3 mois | 3,61 % | 10,66 % | 1,02 % | 2,25 % |
| 6 mois | 7,24 % | 16,91 % | 2,21 % | 6,22 % |
| AAJ | 14,09 % | 25,77 % | 4,38 % | 4,65 % |
| 1 an | 14,24 % | 30,69 % | 4,80 % | 8,21 % |
| 3 ans * | 6,55 % | 10,90 % | 3,61 % | 0,01 % |
| 5 ans * | — | — | — | — |
| 10 ans * | — | — | — | — |
| Depuis la création * | 6,10 % | 14,15 % | 2,83 % | -0,77 % |
† Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.
* fait référence au rendement annualisé moyen.
1 S&P/TSX Composite TR Index
2 FTSE Canada 30 Day TBill Index (TR)
3 ICE BofA Canada Broad Market Index (TR)
Rendement annuel
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Fonds alpha absolu Picton Mahoney A | 2,58 % | 3,49 % |
| Indice 1 | -5,84 % | 11,75 % |
| Indice 2 | 1,69 % | 4,77 % |
| Indice 3 | -11,47 % | 6,37 % |
| Série(s) | Fonds alpha absolu Picton Mahoney A | Indice | Indice | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2,58 % | -5,84 % | 1,69 % | -11,47 % |
| 2023 | 3,49 % | 11,75 % | 4,77 % | 6,37 % |
1 S&P/TSX Composite TR Index
2 FTSE Canada 30 Day TBill Index (TR)
3 ICE BofA Canada Broad Market Index (TR)
Mesures du risque sur
Statistiques relatives au risque et au rendement
Fonds
Indice
**
Rendement annualisé
6,10 %
14,15 %
Écart-type annualisé
4,45 %
12,77 %
Ratio de Sharpe
0,69
0,87
Bêta
0,08
—
Taux de capture à la hausse
18,06 %
—
Taux de capture à la baisse
-10,12 %
—
Baisse maximale
-5,23 %
-15,62 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal
2022-04-29
2022-03-25
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal
2022-06-30
2022-07-15
**S&P/TSX Composite TR Index
Mesures du risque sur
| Statistiques relatives au risque et au rendement | Fonds | Indice ** |
|---|---|---|
| Rendement annualisé | 6,10 % | 14,15 % |
| Écart-type annualisé | 4,45 % | 12,77 % |
| Ratio de Sharpe | 0,69 | 0,87 |
| Bêta | 0,08 | — |
| Taux de capture à la hausse | 18,06 % | — |
| Taux de capture à la baisse | -10,12 % | — |
| Baisse maximale | -5,23 % | -15,62 % |
| Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal | 2022-04-29 | 2022-03-25 |
| Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal | 2022-06-30 | 2022-07-15 |
**S&P/TSX Composite TR Index
Composition du portefeuille Au 30 novembre 2024
Répartition en dollars
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Stratégie marché neutre | 69,11 % | |
| Stratégie arbitrage | 46,00 % | |
| Stratégie de crédit acheteur-vendeur | 75,44 % | |
| Momentum | 14,62 % | |
| Valeur | 8,76 % | |
| Qualité | 11,65 % | |
| Couvertures du marché discrétionnaire | 0,10 % | |
| Tail Risk Hedge | 1,21 % |
Répartition selon le risque
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Stratégie marché neutre | 2,33 % | |
| Stratégie arbitrage | 1,12 % | |
| Stratégie de crédit acheteur-vendeur | 2,58 % | |
| Momentum | 0,64 % | |
| Valeur | 0,38 % | |
| Qualité | 0,51 % | |
| Couvertures du marché discrétionnaire | 0,23 % | |
| Tail Risk Hedge | 0,30 % |
Frais
| Série(s) | Frais de gestion | Codes de fonds |
|---|---|---|
| Catégorie A | 2,00 % | PIC 1350 |
| Catégorie F | 1,00 % | PIC 1351 |
Gestion de portefeuille
Gestionnaire de portefeuille, stratégies multi-actifs
Président, chef de la direction et gestionnaire de portefeuille, actions canadiennes
Gestionnaire de portefeuille, co-directeur des titres à revenu fixe
Gestionnaire de portefeuille, actions canadiennes
Gestionnaire de portefeuille, arbitrage de fusions
Gestionnaire de portefeuille, arbitrage de fusions